Método Para Swing Trade: Parte 5

Leia sempre o aviso do blog. Não nos responsabilizamos pelo uso das informações! O risco é 100% seu!

Ontem, dia 28/fev, estava fazendo alguns trades. Entre eles vou citar abaixo dois, que se encaixariam no setup que estamos mostrando. Foi com a BVMF3.



Podemos ver pelo gráfico diário acima que os preços ingressaram na ZdA [Zona de Ação], que é o espaço entre as médias móveis, como já sabemos [Não sabe? Então leia as partes anteriores. Não sabe o básico de análise técnica? Então é preciso aprender isso, para poder entender esse artigo. No próprio blog se encontra textos tratando de AT Básica. Leia, pesquise, se informe, pergunte].

O dia de hoje 29/fev/12], ainda durante o pregão, está representando no último candle e não nos interessa no momento. Reparem nos 3 candles ANTERIORES ao de hoje.

O nosso padrão de pivot está ali. Vou mostrar melhor...

Na sexta passada [24/fev] tivemos esse candle da direita. Vejamos a segunda...

Reparem nesse candle de segunda passada. É praticamente um marte ou um doji. Vejam que ele e o anterior estão dentro do nosso padrão: o primeiro candle é seguido por outro que viola sua mínima... O que isso nos diz? Se no próximo dia o candle não varar a mínima desse último ai, podemos pensar em compra, se superar a máxima, caso desejemos utilizar uma forma mais agressiva.

Para isso eu olho outros indicadores COMPLEMENTARES, por exemplo, o IFR e/ou o Estocástico.

Vejamos...

Reparem nas linhas. As de cima são relativas ao IFR. A azul clara é o IFR de 2 períodos. A azul escura é de 5. A pontilhada é uma média móvel de 5 períodos baseada no IFR de 2 períodos. Mais embaixo, no fundo, temos o estocástico padrão, já citado anteriormente.

Lembro aos que ainda não sabem interpretar esses indicadores que nosso artigo não pretende falar sobre o básico de Análise Técnica, então, procurem no blog informações básicas ou até pela internet, para entender mais sobre como interpretar.

O que me chama a atenção ai, no caso, é o Estocástico lá embaixo, querendo indicar possível reversão. Isso me deixa interessado em planejar uma possível compra no papel, para Swing Trade.

Reparem também que os preços estão na ZdA [Zona de Ação] e bem próximos à média 30, o que pode significar que estão pegando força pra se movimentarem novamente.

Como a média 10 [azul clara] está acima da média exponencial 30 [vermelha], sabemos que a tendência é de alta e buscamos operar seguindo essa tendência, nos ricocheteios, como dito anteriormente. Quando os preços voltam à média e ricocheteiam, continuando na tendência maior, temos boas chances de lucrar.

Temos ai vários elementos a nosso favor, que nos dão uma vantagem em termos de chances de o preço subir e lucrarmos com uma compra para venda posterior.

Nos decidimos por efetuar a compra, mas temos de seguir certas regras que estabeleceremos agora, a título didático.

A máxima do candle [verde claro] está em 11,73. A mínima [vermelho] em 11,50.

Para a nossa compra em favor da tendência, visando manter a posição até nosso alvo, somente compramos se, no dia seguinte, superar 11,73. Portanto, digamos, a 11,74 podemos comprar. Mas e se comprarmos e cair? Dai temos de analisar o risco da operação.

Se cair abaixo da mínima desse candle, podemos colocar um stop de saída, com algum prejuízo, porém, nos protegendo de um prejú ainda maior se cair mais.

Pode não ser conveniente colocar logo 1c abaixo da mínima, pois pode ocorrer de nos pegar e subir, nos tirando dum trade lucrativo. Isso fica a critério do trader e seu controle de risco.

 Vou mostrar um exemplo mais comum, clássico, que seria colocar o stop 1c abaixo da mínima, ou seja, em 11,49. Se o preço chegar ali, vendemos.

Qual seria nosso prejuízo? 11,74-11,49 = -25c [equivalente a 2,1%].

Qual será nosso alvo? 3% do valor de compra [11,74 + 3% = 12,09]. Isso equivale a 35c.

Temos, portanto, uma relação de 35/25 = 1,4. O ideal seria uma relação de 2 ou mais.

Isso signfica que pretendemos entrar num trade cujo risco inicial 25c por papel, para um lucro alvo de 35c. Não é o ideal, MAS como estamos mostrando um exemplo de trade, vamos assumir como OK e mandar ver.

CONTROLE DE RISCO É IMPORTANTE! NUNCA ARRISQUE MAIS DO QUE 2% DO SEU CAPITAL TOTAL PARA TRADES NUMA ÚNICA OPERAÇÃO! ISSO O MANTERÁ NO MERCADO MESMO QUE PERCA ALGUMAS VEZES.

Se comprarmos 2000 papéis, teríamos um prejuízo máximo de R$ 500,00 [2000 x 0,25]. Lucro esperado é R$ 700,00 [2000 x 0,35]. Tudo em valores brutos, sem considerar aqui: corretagem, emolumentos e outros custos envolvidos.

Esse prejuízo de 500 é maior do que 2% do nosso capital? Não! Então vamos em frente.

A nossa saída com ganho será em 3% do valor de compra, como vimos acima, a 12,09, ou em caso de o mercado ir pro lado fora do planejado, saimos a 11,49.

No dia seguinte, acabamos por comprar 2k da BVMF3 a 11,74 conforme plajenado...

O dia fechou a 11,90 sendo que a máxima foi 11,95 ainda abaixo do nosso alvo de 3% em 12,09.

O que podemos fazer agora? Podemos fazer uma VENDA PARCIAL de nossa posição! Por quê? Isso nos garante um lucro no bolso, deixando o resto correr. Mas dai essa venda partcial seria Day Trade. Se fosse pra vender uma parte da posição, garantindo um bom lucro, podíamos vender, digamos 1400 ações, que seria o equivalente a 70% da posição total, permanecendo comprados com 600.

No dia seguinte, no caso hoje [pregão ainda em andamento, e caindo] a abertura se deu em 11,97 subindo para a máxima de 12,09 que coincidentemente é o nosso alvo! Digamos que tenhamos então vendido a 12,08 já que o stop gain foi acionado em 12,09.

Se tivessemos vendido ontem 70% de nossa posição, no fechamento, teríamos obtido um lucro bruto de  11,90 - 11,74 = 16c em 1400 papéis. E hoje teríamos vendido a 12,08 - 11,74 = 34c de lucro bruto.

Fazendo cálculos, teremos o valor total -> 1400 x 16c + 600 x 34c = 224 + 204 = R$ 428,00  brutos.

Esse valor corresponde a 1,82%.

Nada mal para um trade de 2 dias, não acham? Se compararmos com a Renda Fixa, que paga bruto cerca de 0,85% ao mês, fica melhor ainda, concordam?

Vocês puderam notar que uma venda parcial da nossa posição nos garantiria lucro mesmo se houvesse queda no outro dia. É algo a se considerar, pois muito embora nos prive de lucros maiores, já garantimos algum dinheiro no bolso, ou, na pior das hipóteses, caso o restante da posição seja negativa, sairmos no 0 a 0 ou com pequeno prejuízo.

É preciso que o leitor tenha isso em mente ao planejar sua estratégia. Pode optar por um ou outro método, desde que já saiba ANTES o que irá fazer e não mude as regras do jogo durante o trade.


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Agora vamos descrever um trade na ITSA4, no mesmo estilo...

Verificamos ai que os 3 últimos candles da direita, correspondentes a terça, segunda e sexta passadas, configuram o nosso padrão de pivot vantajoso.

Agora veremos por partes, como fizemos acima...

Notem que o segundo candle do nosso padrão é quase um martelo e ele se encaixa perfeitamente no padrão. Podemos ver uma queda de alguns candles, dentro da ZdA, médias configuradas como tendência de alta, o candle anterior estava mais acima, o último ai varou abaixo da mínima e a máxima está abaixo da máxima anterior, bla bla bla...

Agora podemos observar nossos indicadores complementares, no caso IFR e Estocástico. Mesmo esquema do trade descrito acima.

O que vemos ai é tanto o IFR quanto o Estocástico nos mostrando possível reversão, além do restante estar dentro da nossa configuração, que nos permite ter aquela vantagem [edge] já explicada nas partes anteriores desse artigo.

Decidimos comprar quando superar a máxima desse candle, a 11,77 com alvo de 3% em 12,12. Compraremos 2000 papéis segundo nosso plano e controle de risco, como veremos mais rapidamente, usando o mesmo critério demonstrado com mais detalhes acima.

12,12-11,77 = 35c de lucro possível se atingir o alvo
11,77-11,61 = 16c de prejuízo máximo = 1,36% ou R$ 320,00.

=> relação ganho/perda = 35c/16c = 2,18x. Acima de 2x. Muito bom!
=> Está abaixo de 2% do capital total que usamos pra trades? Sim!

Decidimos entrar na operação, portanto.

No dia seguinte compramos quando varou a máxima anterior, em 11,77. No final do dia, a ITSA4 deu uma boa alta e chegou na máxima de 11,98 fechando um pouco mais abaixo em 11,94.

Podemos fazer o que fizemos no trade anterior, e aliviar parte da nossa posição, ou seja, 70% dela, para garantir lucro bom, ou podemos segurar toda a posição. Veremos agora como se tivéssemos segurado tudo até o dia seguinte, pra ver se atingia nosso alvo ou não.

IMPORTANTE: PARA SER REALMENTE SWING TRADE, NÃO VENDERÍAMOS NADA NO MESMO DIA E MANTERÍAMOS PELO MENOS ATÉ O DIA SEGUINTE! MAS COMO ESTOU MOSTRANDO FORMAS DIFERENTES DE OPERAR, USANDO EXEMPLOS REAIS, GOSTO DE MOSTRAR ALTERNATIVAS PARA GARANTIR LUCROS.

Resolvemos segurar toda a posição de 2k papéis para pelo menos o dia seguinte.

No dia de hoje, ainda em andamento, temos a abertura em 11,98 com máxima em 12,08.

É quase o nosso alvo de 12,12 referente a 3%. Podemos tanto vender parte para garantir lucro quanto vender tudo ou segurar tudo.

Decidimos fazer o meio termo. Vendemos a 12,05 70% da posição e seguramos os 600 papéis restantes, compados.

Mudamos nosso stop de perda, movendo para 11,85 um pouco acima do valor que compramos o papel [11,77].

Não temos alvo superior nos 600 papéis restantes. Deixaremos rolar, subindo dia a dia o stop, até que sejamos estopados.

Pronto! Dessa forma garantimos já um bom lucro e ainda temos papéis que estão comprados, esperando lucros ainda maiores ou o mínimo de 11,85 caso caia até lá e pegue nosso stop da saída dos 600 papéis restantes.

Acredito que foi possível entender melhor como operar Swing Trade, usando esse setup que estamos descrevendo. Cabe ao leitor analisar outros papéis, além desses citados acima, para compreender melhor como tudo aconteceu. Espero que estejam gostando.

Até a próxima parte!